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システムトレードの手法(一目均衡表)

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こんにちは。

今回は、一目均衡表について説明します。

一目均衡表はトレンド系のトレード方法で、「いつ相場が変化するのか」、「いつ目標値が達成されるのか」といった時間的観点で相場を分析できます。
一目均衡表では、価格が変わっていなかったとしても、時間が経過により評価が変わってきます。

■一目均衡表とは?

一目均衡表は、「ローソク足」と「5本の線」で形成されます。

5本の線

  • 転換線:短期的な相場の方向性を表す。
    (過去9日間の最高値+過去9日間の最安値)/2
  • 基準線:中期的な相場の方向性を表す。
    (過去26日間の最高値+過去26日間の最安値)/2
  • 先行スパン1:トレンドの破たんの兆しを表す。
    (転換値+基準値)/2を26日未来にプロット
  • 先行スパン2:長期的な相場の方向性を表す。
    (過去52日間の最高値+過去52日間の最安値)/2先行スパン1:(転換値+基準値)/2
  • 遅行スパン:過去に購入した人の動向を表す。
    終値を26日過去にプロット
※5本の線は全て当日を含めた値で計算します。

■一目均衡表の使い方

  1. 価格にトレンドがあるか確認
    現在の相場に上昇(下降)トレンドがあるのか、先行スパン1、先行スパン2をみることで確認することができます。

    トレンドがなく価格が乱高下
    現在値が先行スパン1と先行スパン2の間(雲)にあるとトレンドがなく、不安定な状況です。

  2. 相場の現在状況を確認
    現在値が売買どちらが有利なのか、「短期」「中期」「長期」それぞれの観点で判断することができます。

    短期の現在状況
    買方優勢:転換線より現在値が上にある。
    売方優勢:転換線より現在値が下にある。

    中期の現在状況
    買方優勢:基準線より現在値が上にある。
    売方優勢:基準線より現在値が下にある。

    長期の現在状況
    買方優勢:先行スパン2より現在値が上にある。
    売方優勢:先行スパン2より現在値が下にある。

  3. 売買シグナル(均衡表の好転/逆転)
    転換線と基準線の動きから、均衡表の好転/逆転を判断することができます。

    均衡表の好転(買いシグナル)
    転換線が基準線を上抜ける。

    均衡表の逆転(売りシグナル)
    転換線が基準線を下抜ける。

  4. 売買シグナル(運行スパンの好転/逆転)
    遅行スパンと現在値の動きから、運行スパンの好転/逆転を判断することができます。

    運行スパンの好転(買いシグナル)
    遅行スパンが現在値を上抜ける。

    運行スパンの逆転(売りシグナル)
    遅行スパンが現在値を下抜ける。

  5. 売買シグナル(三役好転/逆転)
    抵抗線と現在値の動きから、三役好転/逆転を判断することができます。
    ※「3.均衡表の好転/逆転」、「4.運行スパンの好転/逆転」が同時に発生していないと三役好転/逆転とはなりません。

    三役好転(買いシグナル)
    遅行スパンが現在値を上抜ける。

    運行スパンの逆転(売りシグナル)
    遅行スパンが現在値を下抜ける。

■一目均衡表のまとめ
一目均衡表の各線をまとめると、トレンドの抵抗線となっていることが分かります。
  • ①転換線で戻す
    非常に強いトレンド
  • ②基準線で戻す
    安定した上昇トレンドの押し目
  • ③先行スパン1で戻す:
    上昇トレンドの深い押し目
    トレンドの破たんの兆しあり
  • ④先行スパン2で戻す
    ぎりぎりで上昇トレンドを維持
    上昇トレンド終了が近い

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