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システムトレードの手法(ボリンジャーバンド)

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こんにちは。

今回は、ボリンジャーバンドについて説明します。

ボリンジャーバンドはトレンド系のトレード方法で、値動きの範囲を知ることができます。

ボリンジャーバンドとは?

正規分布の概念を使い、適正価格からどのくらいバラつきがあるかをを算出し、値動きの収まりやすい範囲を予想します。
システムトレードの場合は、95.4%のデータが収まる2σの値がよく使われます。
システムトレードの場合には、平均に移動平均線を用いて使用します。

ボリンジャーバンドの使い方

  1. 逆張りの指標に使う
    価格が2σまで来ていたら、買われ過ぎ(高過ぎ)もしくは売られ過ぎ(安過ぎ)と判断し、売買シグナルとして利用できます。
    赤:売りシグナル 青:買いシグナル
  2. ボリンジャーバンドの形で値が伸びるか予想
    上昇トレンドでは5日移動平均線付近まで値が下がると反発して上昇します。

    スクイーズ(収縮)
    帯の幅が狭まっている状態です。
    この場合、値動きが小さく利益を上げるのが難しくなっています。

    エクスパンション(拡大)
    帯の幅が広がっている状態です。
    この場合、値動きが大きくなり、強いトレンドが始まることが予想されます。

    バンドウォーク
    値動きにバンドが並行して動いている状態です。
    この場合、強いトレンドが発生していると判断でき、順張りでの取引が勧められます。

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