こんにちは。
今回は、パラボリックを使ったシステムトレードの結果報告です。
■結果
パラボリックを使ったシステムトレードを6種類の時間軸(リアルタイム,1分足,5分足,15分足,1時間足)で実装しました。
実施期間：2018/6/28 8:38～2018/6/28 21:00
| リアルタイム | 1分足 | 5分足 | 15分足 | 1時間足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 利益率 | -5.3% | +0.1% | -0.4% | -0.8% | -0.1% |
| 利益額 | -\3988 (\75000→\71013) |
+\131 (\75000→\75131) |
-\272 (\75000→\74728) |
-\619 (\75000→\74381) |
-\135 (\75000→\74865) |
| 買い回数 | 515 | 32 | 10 | 5 | 2 |
| 売り回数 | 515 | 32 | 10 | 5 | 2 |
■売買戦略
売買条件は下記の2つとしました。
- 下降トレンドから上昇トレンドに転換したら買い注文
上昇中のSARが価格とクロスしたら、現在値で指値注文します。 - 上昇トレンドから下降トレンドに転換したら買い注文
下降中のSARが価格とクロスしたら、現在値で指値注文します。
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