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【実装】システムトレードをやってみた(パラボリック)

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こんにちは。

今回は、パラボリックを使ったシステムトレードの結果報告です。

■結果

パラボリックを使ったシステムトレードを6種類の時間軸(リアルタイム,1分足,5分足,15分足,1時間足)で実装しました。
実施期間:2018/6/28 8:38~2018/6/28 21:00
リアルタイム 1分足 5分足 15分足 1時間足
利益率 -5.3% +0.1% -0.4% -0.8% -0.1%
利益額 -\3988
(\75000→\71013)
+\131
(\75000→\75131)
-\272
(\75000→\74728)
-\619
(\75000→\74381)
-\135
(\75000→\74865)
買い回数 515 32 10 5 2
売り回数 515 32 10 5 2

■売買戦略

売買条件は下記の2つとしました。
  1. 下降トレンドから上昇トレンドに転換したら買い注文
    上昇中のSARが価格とクロスしたら、現在値で指値注文します。
  2. 上昇トレンドから下降トレンドに転換したら買い注文
    下降中のSARが価格とクロスしたら、現在値で指値注文します。

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