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システムトレードの手法(パラポリック)

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こんにちは。

今回は、パラポリックについて説明します。

パラポリックは、トレンドが時間の経過とともに弱くなっていく特性に着目したテクニカル手法です。
パラボリックはトレンドの転換点を発見し、取引を行います。

パラポリックとは?

パラポリックは、SAR(Stop and Reverse)の値を計算しチャート上にプロットしたものです。
SARの計算は、次式で求められます。

SAR(当日) = SAR(前日) + (EP – SAR(前日)) × AF

計算式に登場する3つの値は、以下で求めます。

SAR(前日)の初期値
【上昇トレンドになった時】
前回の下降トレンドの最安値
【下降トレンドになった時】
前回の上昇トレンドの最高値

EP(極大値)
【上昇トレンドの時】
上昇トレンドになった後の最高値
【下降トレンドの時】
下降トレンドになった後の最安値

AF(加速係数)
【上昇トレンドの時】
価格が新高値を更新したらAFを0.02ずつ増加する。(初期値は0.02)
【下降トレンドの時】
価格が新安値を更新したらAFを0.02ずつ増加する。(初期値は0.02)

パラポリックの使い方

トレンドの方向性を確認

SARが価格よりも下にある場合は上昇トレンド、
SARが価格よりも上にある場合は下降トレンドと判断することができます。

トレンドの転換点を把握

SARと価格がクロスするとトレンドが転換したと判断できます。
上昇トレンド→下降トレンドになった場合は、売りシグナルとなります。

下降トレンド→上昇トレンドになった場合は、買いシグナルとなります。

参考文献

投資家の鏡

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